课程编码：CORE100351

学分：2

学时：32

课程类别：基础通识类核心课

所属板块：全球视野与当代中国

选课要求：（适合年级）大学三年级、四年级本科生

任课教师：

课程内容简介：

本课程分为两部分。第一部分介绍衍生品市场及期权、远期、期货和掉期等基本金融衍生品的特征和影响，直观地解说其在离散时间中的定价逻辑及实践中风险对冲的操作。第二部分扩展至连续时间的状态，展示BS模型、风险中性定价、利率定价、市场跳跃、奇异期权和美式期权等模型建立的思想脉络，讲述相关金融变量的作用及衍生品管理风险的逻辑，最后展示模拟仿真实验。这两部分在介绍基础理论的同时将结合大量现实案例与时事变化以增强学生的认知。

先修课程：：高等数学、概率论及数理统计

教学手段：多媒体,Blackboard教学平台

参考书目：

[1] StevenShreve,Stochastic Calculus for Finance (Vol. I and II)，英文影印版，世界图书出版社，2007.

[2] John Hull, Option, Futures and Other Derivatives, 10ed, Pearson, 2018.

[3]张国平，高级财务管理，第二次印刷，西安交通大学出版社，2005.

[4] Chang, Kuo-Ping, The Ownership of the Firm, Corporate Finance, and Derivatives: Some Critical Thinking, Springer, New York, 2015.

[5] Lecture Notes.

注：[1]与[2]亦有可参考的中文版教材，分别为

[1]斯蒂文·施里夫，金融随机分析（卷一，卷二），上海财经大学出版社，2008.

[2]约翰·赫尔,期权、期货及其他衍生产品,第十版，机械工业出版社，2018.

考核方式：期末考试成绩占50%，平时表现占50%